Dans cette charmante bourgade de la vallée de la Veude subsistent encore quelques belles maisons du XVIème siècle ainsi que la chapelle de l'ancien château. Construit pour Louis de Bourbon et son fils Louis II, ce magnifique bâtiment fut abattu sur l'ordre de Richelieu car il faisait de l'ombre à celui qu'il avait fait bâtir dans sa ville toute proche.
La Sainte-Chapelle du château de Champigny-sur-Veude est emblématique de l'art de la renaissance à son apogée. Les vitraux, sur lesquels on peut voir les portraits des Bourbon-Montpensier depuis Saint-Louis, sont remarquables. On ne peut s'empêcher d'évoquer la Sainte Chapelle de Paris, en voyant miroiter leurs couleurs extraordinaires, particulièrement leur bleu sombre mordoré.